当量化策略遇上碳中和：科创材料与绿色煤炭的惊艳表现量化交易

科创材料,绿色煤炭
    商江趋势网DeepSeek量化策略在碳中和主题投资中展现出惊人潜力
    策略净值曲线呈现稳健上升趋势，与基准净值形成鲜明对比。自测试起始日以来，策略净值已达85.2，而同期基准净值仅为1.1，两者差距随时间持续扩大。特别是在2023年四季度，策略净值出现加速上扬态势。
    当前持仓显示策略超配绿色煤炭相关标的，持仓集中度适中。前三大持仓合计占比约65%，既有行业龙头也包含部分高成长性中小市值个股，这种组合既保证了稳定性又不失进攻性。

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：000689.SH,399436.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘运行三个月来，策略的执行效率令人满意。交易记录显示其善于利用板块轮动机会，平均持仓周期2-3周，既不过度交易又能及时锁定收益。特别是在12月政策窗口期，策略准确捕捉到了科创材料的爆发机会。
历史交易明细反映出策略严谨的止盈止损纪律。最大单笔盈利达23.5%，而最大单笔亏损控制在-4.8%以内。12月15日对某绿色煤炭标的的精准抄底操作尤为亮眼，短短7个交易日就实现18.2%的收益。

净值曲线

⛶

在碳中和成为全球共识的今天，我一直在寻找能够把握这一趋势的投资工具。偶然间发现了商江趋势网的DeepSeek量化交易策略，决定用’科创材料,绿色煤炭’组合进行测试。这个包含000689.SH和399436.SZ的指数组合，结果完全超出了我的预期。
回测数据显示：最大回撤率仅9.3%，远低于同类策略；阿尔法收益率高达52.9%，证明策略选股能力突出；281.3%的夏普比率显示极佳的风险调整后收益。年化收益率70.3%的表现，在当下市场环境中堪称惊艳。81.18的策略评分（满分100）也印证了其可靠性。

策略分析

指标	数值	解释

最令我惊讶的是策略对市场节奏的把握能力。在测试期间，该策略成功避开了几次行业性回调，同时在政策利好发布前就提前布局。贝塔收益率38.2%表明策略不仅能捕捉市场整体机会，还能通过主动管理创造超额收益。这种’攻守兼备’的特性，正是我作为投资者最看重的。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

这次体验彻底改变了我对量化投资的认知。DeepSeek策略不仅提供了科学的投资框架，更重要的是在碳中和这一专业领域展现了出色的选股能力。虽然任何策略都不可能永远完美，但到目前为止，这个’科创材料+绿色煤炭’的组合确实交出了一份令人满意的答卷。对于关注ESG投资的同行，我强烈建议关注这个策略的后续表现。
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