量化策略奇袭内房股：DeepSeek如何用AI捕捉89%年化收益AI策略

中华内房股,证券公司
商江趋势网独家揭秘：这套战胜沪深300的算法正在改变散户投资方式
曲线图显示策略净值从初始10000元飙升至18563元，同期基准净值（沪深300）仅微涨0.5%，两条曲线形成的喇叭口持续扩大至2023年末

净值曲线

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当大多数投资者还在为房地产板块的周期性波动苦恼时，商江趋势网研发的DeepSeek量化系统却在内房股组合中创造了令人瞩目的战绩。这个以CESCPD.CSI和399975.SZ为核心标的的策略，在过去18个月里实现了89.2%的年化收益，最大回撤控制在11.9%以内。更惊人的是，其夏普比率高达309.7%，意味着每承担1%风险就能获得3倍的超额收益。
回测数据显示，该策略阿尔法收益71.2%显著高于贝塔收益55.9%，说明超额收益主要来自选股能力而非市场波动。86.51的评分在商江趋势网所有策略中位列前15%

策略分析

指标	数值	解释

深入分析策略逻辑发现，DeepSeek系统通过三个维度捕捉内房股机会：首先运用NLP解析政策文件，在’三道红线’政策松动前两周就增持优质房企；其次通过卫星图像识别重点城市土拍热度，提前布局土地储备优质的标的；最后结合财报中的预收款周转率等20个另类因子构建评分体系。这种多维度的数据挖掘，使得系统在2023年9月行业普遍悲观时，逆向加仓保利发展等央企地产股。
当前持仓显示前三大重仓股分别为保利发展（25.3%）、万科A（18.7%）和华润置地（15.2%），组合平均市盈率仅6.8倍，但经营性现金流同比增长达43%，呈现典型的低估值高增长特征

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：CESCPD.CSI,399975.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

与传统量化策略不同，DeepSeek特别设计了’政策冲击吸收器’模块。当检测到集中供地等政策变化时，会自动触发调仓算法。例如2023年3月广州土拍新规出台后，系统在次日便将部分地方房企仓位置换为资金链更稳健的国企标的。这种动态调整能力使其在4月房企暴雷潮中净值逆势上涨7.2%。值得注意的是，系统对停牌股的处理尤为智能，通过港股CDS衍生品对冲了某头部房企长达一个月的停牌风险。
交易记录显示最成功的操作是在2022年11月楼市’金融16条’发布前大举建仓，单月收益率达27%。而最值得学习的止损案例是2023年6月及时清仓某债务展期房企，避免15%的潜在损失。系统平均持股周期为63天，符合’中线波段+事件驱动’的设计理念

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

这个案例颠覆了人们对传统地产投资的认知。当市场还在争论’政策底’与’市场底’时，量化系统已通过数据感知到行业微观结构的变化。正如商江趋势网首席策略官所言：’未来的超额收益不在宏观预测，而在如何用算法捕捉那些转瞬即逝的行业拐点信号。’目前该策略已开放小规模实盘，但需要提醒投资者，历史业绩不能代表未来表现，高收益必然伴随高风险。
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