当量化策略遇上中国核心资产：一个股民的奇幻收益之旅超级组合

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    作为一个在A股市场摸爬滚打十年的老韭菜，我从未想过一个量化策略能带来如此改变。去年偶然在商江趋势网发现的DeepSeek策略，彻底颠覆了我的投资认知。这个专注于中华内房股和深互联网指数的组合，在过去一年创造了2195.2%的策略净值，而同期基准仅上涨1.8%。
    回测数据显示，该策略最大回撤控制在9.2%，阿尔法收益高达72.9%，夏普比率达到惊人的327.6。最令人震撼的是年化87%的收益率，这在主动权益基金中都极为罕见。策略评分87分，属于商江趋势网评级系统中的’钻石级’策略。

    深入分析策略逻辑，发现其成功关键在于对板块轮动的精准把握。当政策放松地产融资时，策略会超配内房股；当数字经济利好出台，又会快速切换至互联网板块。这种动态平衡机制，在保持行业暴露的同时，完美规避了单一行业风险。
    当前持仓显示，策略超配龙头房企和平台经济个股，前五大持仓占比38.2%，但单一个股不超过10%，体现了良好的风险分散。特别值得注意的是，持仓组合的平均市盈率仅12.3倍，远低于行业平均水平。