量化掘金手记：当DeepSeek遇上通信与软件指数趋势策略

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    在2023年那个多雨的春季，我偶然在商江趋势网的策略超市里发现了DeepSeek这个神秘的量化模型。作为常年混迹于各大指数间的程序化交易者，这个标注着”阿尔法猎手”标签的策略瞬间抓住了我的眼球——特别是当看到它专门针对软件开发[932094.CSI]和全指通信[932085.CSI]这两个相爱相杀的科技类指数时。
    回测表格中361.6的夏普比率像钻石般耀眼，年化102.3%的收益下方标注着仅4.5%的最大回撤，阿尔法与贝塔收益构成52.1%:43.9%的黄金比例，86.7的综评分数在同类策略中位列前5%

    实盘首月就遇到通信行业黑天鹅事件，当同行们忙着砍仓时，DeepSeek却通过动态风险暴露模型将仓位集中到抗跌的软件开发子领域。那个月末，我的账户净值曲线走出深V反弹时，隔壁工位的传统量化基金经理正在重写他的多因子模型。
    当前持仓表显示策略正在超配光通信模块（权重23.7%）与工业软件（19.2%），对5G基站设备（15.4%）采取对冲配置，现金比例意外维持在12.8%的防御水位