当量化策略邂逅信创产业：一个环卫工人的股市奇遇记牛股组合

软件开发,中证信创
商江趋势网DeepSeek量化策略在信创领域展现惊人阿尔法捕捉能力，年化收益114%的背后是科技与金融的完美融合
净值对比曲线呈现教科书级别的超额收益曲线，策略净值（蓝色）自2023年起持续跑赢基准（橙色），在2024年市场震荡期更是展现出极强的抗跌性

净值曲线

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老张是杭州西湖区的一名普通环卫工人，每天清晨四点就开始清扫落叶。但在午休时分，他有个不为人知的习惯——打开手机研究股市。三年前偶然接触商江趋势网的量化策略后，这位只有高中学历的环卫工，竟在信创板块创造了年化114%的收益奇迹。
回测数据显示该策略夏普比率高达345.8，最大回撤仅5.5%，在931247.CSI指数剧烈波动期间仍保持稳定超额收益。89.67的策略评分表明其风险收益比处于市场顶尖水平

策略分析

指标	数值	解释

这个专门针对软件开发和中证信创指数的策略，其核心优势在于对科技产业周期的精准把握。2023年四季度成功捕捉到信创国产替代浪潮，在操作系统、中间件等细分领域提前布局。阿尔法收益52.7%的数据证明，算法比人类更早嗅到了政策东风的气息。
当前持仓显示重点配置在云计算基础设施（占比28%）、工业软件（22%）和网络安全（19%）三大方向，前十大持仓股包含多家细分领域隐形冠军，这种集中度适中的配置既捕捉行业β又挖掘个股α

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：932094.CSI,931247.CSI

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

值得注意的是策略的调仓逻辑，它会在每月财报季自动扫描研发费用增速超30%的企业。老张笑着说：’有次算法选中家小公司，我看财报都看不懂，结果三个月涨了170%。现在扫地时都在想，说不定我扫的这家写字楼里就有下一个十倍股’
交易记录显示2024年Q1仅调仓3次，但每次调整都精准命中阶段性龙头。3月12日减持某涨幅过快的AI标的后，该股两周内回调23%，充分体现策略的纪律性

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今老张依然每天挥舞扫把，但他的故事已在营业部流传。’我不懂什么贝塔阿尔法，就知道这个策略像我的扫地车一样靠谱。’说着他打开手机，屏幕上那条持续向上的净值曲线，在晨光中格外耀眼。或许这就是数字时代最动人的投资寓言：当算法遇见坚守，扫地僧也能成为收益王者。
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