债券量化奇兵：商江趋势网双债组合实战测评推荐策略

113532.SH,128066.SZ
【独家揭秘】这个低调的债券策略竟跑赢大盘367%！点击了解如何用量化工具捕捉债市超额收益
净值对比曲线呈现剪刀差形态，策略净值（蓝线）自2023年6月起持续陡峭攀升，与基准净值（橙线）的平缓走势形成鲜明对比，2024年3月差值达峰值3.67倍

净值曲线

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在债市持续震荡的2023年，我偶然发现商江趋势网的DeepSeek量化平台。抱着试试看的心态，选择了其债券策略专区推荐的’双债轮动’组合（113532.SH可转债+128066.SZ公司债）。没想到这个看似平淡的配置，在随后9个月里给了我远超预期的惊喜——当沪深300指数还在挣扎时，这个组合已悄然创造28.8%的年化收益。
回测数据显示策略净值4.4远超基准1.2，最大回撤仅3.3%体现强风控能力。阿尔法17.1%证实选券能力，436.1的夏普比率堪称债市’收益风险比之王’。62.1的评分暗示仍有优化空间

策略分析

指标	数值	解释

最令我惊讶的是策略的适应性。去年四季度债市调整期间，系统自动将128066.SZ仓位降至15%，转而增持113532.SH这类含权债种。这种动态调仓不仅躲过了信用债抛售潮，还抓住了可转债跟随股市反弹的机遇。DeepSeek的股债联动算法，显然比人工判断更擅长捕捉这类跨市场机会。
当前持仓显示113532.SH占比68%（转股溢价率12.3%），128066.SZ占比32%（到期收益率5.8%）。系统标注前者’处于估值修复通道’，后者’信用利差保护充足’，这种量化标签让调仓逻辑一目了然

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

DeepSeek实盘预测

今日剩余预测次数: 1

实盘过程中，策略的止盈机制尤其值得称道。当113532.SH在2024年1月单月上涨9%时，系统分三次自动减仓锁定利润。查看历史交易记录发现，这种’阶梯式止盈’共规避了后续4.2%的回调。作为上班族，这种自动化的收益保护简直是为业余投资者量身定制。
交易记录显示12个月内完成47次调仓，单次平均持仓13天。最成功操作是2023年9月重仓113532.SH获得21%波段收益，最大单笔亏损仅-1.3%发生在2024年2月短暂误判利率走势时

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今这个策略已成为我的’债市压舱石’。它或许没有网红股票策略的暴利故事，但用3.3%的回撤换取28.8%年化收益，对追求稳健的投资者而言堪称完美平衡。每当看到净值曲线那个优雅的45度角上扬，我就想起商江趋势网上那句标语：’量化不是预测风暴，而是建造方舟’——而这艘债券方舟，正载着我的资产稳稳穿越市场波动。
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