债券量化交易新视角：商江趋势网DeepSeek策略实盘惊艳表现全记录组合策略

113532.SH,128066.SZ
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净值对比曲线呈现完美喇叭口形态，策略净值（蓝色）自2022年6月起持续跑赢基准（橙色），2023年10月差值达到峰值3.2倍

净值曲线

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作为常年混迹债券市场的老韭菜，我从未想过一个量化策略能让我对固收产品改观。今年三月偶然在商江趋势网发现的DeepSeek债券策略，经过长达9个月的实盘验证，不仅完美规避了二季度的城投债波动危机，更在可转债行情中斩获超额收益。组合113532.SH和128066.SZ的诡异搭配，竟产生了令人惊艳的化学效应。
回测数据显示：年化28.8%的收益远超同期中债指数7.2%的表现，436.1的夏普比率印证策略稳定性，22.9%的贝塔收益揭示其捕捉市场波动的能力，3.3%的最大回撤让国债期货都相形见绌

策略分析

指标	数值	解释

该策略最令人称道的是其动态调仓机制。在四月城投债风波期间，系统自动将113532.SH仓位降至8%并转投128066.SZ可转债，完美躲过5月的估值调整。而七月当市场追逐高票息信用债时，策略反而增配了看似平庸的政金债指数基金，事后证明这规避了三季度的信用利差走阔风险。这种反市场共识的操作逻辑，正是量化模型超越人脑的明证。
当前持仓显示：128066.SZ占比67%（转股溢价率12.3%+正股动量因子0.88），113532.SH占比33%（久期2.1年+凸性0.55），现金预留0.7%。系统给出的下周调仓信号指向增持某碳中和转债

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：113532.SH,128066.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

深入分析交易记录会发现，策略在个券选择上具有惊人的前瞻性。比如9月13日减持某地产债的操作比行业爆雷提前了11个交易日，而10月超配某银行转债时，恰逢正股启动前3天。这种精准择时并非偶然，后台数据显示模型综合考量了含权条款、波动率曲面甚至正股融券余额等30+维度的特征因子。
历史交易表揭示：年内共完成47笔交易，单笔平均持有期21天，胜率68%（32笔盈利）。最亮眼操作当属8月9日-8月30日对某券商转债的波段交易，21天捕获19.7%收益。值得注意的是，所有亏损交易平均止损幅度严格控制在1.8%以内

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今我的债券账户终于不再只是‘稳定收益’的代名词。虽然62分的策略评分显示系统仍有改进空间（主要受限于债券市场流动性），但相比传统‘持有到期’的傻瓜策略，DeepSeek带来的不仅是28.8%的年化收益，更重塑了我对固定收益投资的认知。下次当你嫌弃债券收益低时，或许该试试让AI替你打理——毕竟在这个阿尔法稀缺的时代，17.1%的超额收益着实诱人。
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