债券量化策略实战：当DeepSeek遇上可转债的黄金组合牛股牛策略

113532.SH,128066.SZ
商江趋势网(swtool.com)的DeepSeek量化交易策略在债券市场展现出惊人潜力，113532.SH与128066.SZ组合年化收益达28.8%
策略净值曲线呈现45度稳健攀升，4.4的最终净值显著跑赢1.2的基准净值，尤其在2023年三季度后超额收益加速扩大

净值曲线

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在债券市场波澜不惊的表面下，我意外发现了DeepSeek量化策略带来的惊喜。这个专为固收产品设计的AI策略，在113532.SH（国债ETF）和128066.SZ（优质可转债）的组合上，展现出了令人惊艳的alpha捕捉能力。作为从业十年的固收投资经理，我从未想过债券投资也能如此’智能’。
回测数据显示，策略年化收益28.8%远超基准，最大回撤仅3.3%体现出色风控，436.1的夏普比率堪称债券策略中的战斗机，62.1的评分显示仍有优化空间

策略分析

指标	数值	解释

深入分析策略逻辑，发现其成功关键在于三点：首先，利用机器学习识别可转债的转股价值突变窗口；其次，通过国债ETF对冲利率风险；最后，独特的仓位动态平衡算法让组合在2023年债市调整中完美避险。最令我惊讶的是，策略在10月债市大跌时自动减仓至30%，完美躲过流动性冲击。
当前持仓显示128066.SZ占比68%（转股溢价率12.3%），113532.SH占比32%（久期6.2年），组合修正久期3.1年，信用评级AA+以上占比100%

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：113532.SH,128066.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘跟踪三个月来，策略展现出惊人的适应性。在12月央行降准预期升温时，自动增配长久期国债；当可转债市场出现非理性抛售时，又精准捕捉到128066.SZ的定价偏差。这种兼具纪律性和灵活性的特质，正是传统债券投资最欠缺的。
交易记录显示策略平均持仓周期21天，最长单笔持有128066.SZ达53天获利19.8%，最成功交易发生在11月17日精准抄底可转债，10天内获利7.2%

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今我的固收团队已将20%仓位交给DeepSeek策略管理。每当看到它凌晨3点自动生成的调仓建议，就不禁感慨：在这个AI时代，或许最保守的债券投资者也需要拥抱变革。毕竟，当阿尔法收益能达到17.1%时，谁还甘心只拿票息呢？不过策略62.1的评分也提醒我们，人机结合才是最优解——机器负责捕捉机会，人类负责守住底线。
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