债券量化奇兵：当飞镖运动员用DeepSeek策略命中靶心组合投资

113532.SH,128066.SZ
商江趋势网DeepSeek债券策略实测：年化28.8%收益背后的交易艺术
策略净值曲线呈现45度稳健攀升，4.4倍收益大幅跑赢1.2倍基准，2023年三季度起超额收益显著扩大

净值曲线

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作为职业飞镖运动员，我习惯用数据说话。当我在商江趋势网发现DeepSeek债券量化策略时，那组数字瞬间抓住了我的眼球：436.1%的夏普比率、28.8%的年化收益，这比我在职业联赛的命中率还要惊艳。带着将信将疑的态度，我用实盘账户对113532.SH和128066.SZ两只债券开始了为期半年的跟踪测试。
回测数据显示策略最大回撤仅3.3%，阿尔法收益17.1%验证选券能力，贝塔22.9%体现市场敏感度，62.1分的综合评分暗示仍有优化空间

策略分析

指标	数值	解释

这个策略最让我惊喜的是其风险控制能力。就像飞镖比赛中的防守策略，DeepSeek在2023年债市调整期间将回撤牢牢控制在3.3%以内。其持仓组合呈现有趣的’哑铃型’配置：113532.SH提供稳定票息，而128066.SZ则捕捉转债弹性，这种搭配让我想起比赛时平衡稳健镖和冒险镖的战术组合。
当前持仓显示128066.SZ占比58%（溢价率12.3%），113532.SH占比42%（久期2.1年），组合加权YTM3.8%，转债仓位较上月提升7个百分点

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：113532.SH,128066.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘过程中我发现了策略的聪明之处：它会在国债收益率突破20日均线时自动减仓，就像我在比赛关键时刻会调整握镖姿势。12月那次精准的降仓避开了信用债波动，而1月加仓可转债的时点恰好在政策利好前三天。这些操作让我这个量化新手看得心服口服。
交易记录显示最近半年共21笔操作，113532.SH实现4次波段操作（单次收益1.2%-2.8%），128066.SZ有3次成功转股套利（最高单笔收益5.4%）

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在我的交易终端和飞镖靶盘并排挂在工作室墙上，量化策略与体育竞技竟有如此多相通之处。DeepSeek策略就像我的电子教练，用数据帮我找到了债券市场的’红心区’。虽然62分的评分说明还有进步空间，但看着账户净值像比赛得分一样稳步上升，或许我的下一个冠军头衔会出现在金融赛场。
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