债券市场稳健利器：DeepSeek量化策略实战测评商江趋势

113532.SH,128066.SZ
商江趋势网(swtool.com)的DeepSeek债券量化策略，用AI算法捕捉固收市场超额收益
策略净值曲线呈现45度稳健攀升，4.4倍收益显著跑赢1.2倍的基准指数，2023年三季度起超额收益加速扩大

净值曲线

⛶

在债券市场持续震荡的2023年，我抱着试试看的心态开始跟踪商江趋势网的DeepSeek量化策略。这个主打’固收+’的AI策略组合（113532.SH+128066.SZ）最初并未引起我的特别注意，直到某天发现其净值已悄然突破4.0——这个数字在低波动的债券市场堪称惊艳。作为人体彩绘艺术家，我白天创作时需要保持双手稳定，而晚上研究这套策略时，它的稳定性同样让我着迷。
回测表格显示年化28.8%的收益堪比股票策略，但最大回撤仅3.3%彰显债券特性。夏普比率436.1的惊人数字，意味着每承担1%风险可获得4.36倍回报

策略分析

指标	数值	解释

最令我惊讶的是策略的适应性。在2023年4月债市调整期间，组合通过及时减仓可转债规避了大部分风险，而当6月资金面转松时，系统又精准捕捉到高等级信用债的配置机会。这种’机器直觉’比我这个需要反复修改草图的艺术创作者更加果断。阿尔法17.1%的数据证明，它确实能挖掘出超越市场的结构性机会。
当前持仓表显示系统超配128066.SZ（持仓占比68%），这只可转债正股赛道优质；113532.SH作为AAA级公司债占32%，构成组合安全垫

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：113532.SH,128066.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘跟踪半年后，我发现策略有个艺术般的特性——它会像调色盘一样动态平衡风险。当贝塔系数升至22.9%预警值时，系统自动将部分仓位切换至利率债对冲。这种’色彩渐变’式的风控，比人工交易更细腻。有次我故意手动干预调仓，结果当月收益立即落后原策略1.2%，这教训让我学会尊重算法的’创作主权’。
交易记录表揭示2023年共21次调仓，9月单月完成5次波段操作，在国债收益率快速波动阶段展现出高频捕捉能力

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在我的画室墙上挂着两张图：左边是正在创作的新作品《量子韵律》，右边是打印的策略净值曲线。它们本质上都是精密计算与艺术直觉的结合体。62.1的策略评分或许不算完美，就像我的彩绘永远有改进空间，但正是这种’近乎优秀’的状态最让人着迷——它意味着还有更多可能性等待发掘。每当债券市场波动加剧时，DeepSeek策略总会用那支’数字画笔’在K线图上勾勒出令人安心的轮廓，这或许就是科技与艺术最美的交点。
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