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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113621.SH | 75% | 0.2 | 128.844 |
| 123121.SZ | 57% | 0.4 | 121.8 |
| 总资产: 740万元 | 总盈亏: 640万元 | 市值: 198万元 | 可用资金: 543万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 83647.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.62 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4081.44,6689.69] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 81.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 712297.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 31 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 4.96 | 57.88% | 0.0 | 清仓 123121.SZ |
| 2025-02-27 | 9.91 | 77.03% | 0.4 | 买 113621.SH |
| 2025-02-26 | 5.00 | 58.24% | 1.0 | 买 123121.SZ |
| 2025-02-26 | 9.91 | 77.03% | 0.0 | 清仓 113621.SH |
| 2025-02-25 | 4.90 | 57.35% | 1.0 | 买 123121.SZ |
| 2025-02-25 | 9.91 | 77.03% | 0.0 | 清仓 113621.SH |
| 2025-02-24 | 4.90 | 57.35% | 0.0 | 清仓 123121.SZ |
| 2025-02-24 | 9.91 | 77.03% | 0.0 | 清仓 113621.SH |
| 2025-02-21 | 4.90 | 57.35% | 0.1 | 买 123121.SZ |
| 2025-02-21 | 9.91 | 77.03% | 0.0 | 清仓 113621.SH |
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