微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95692.html证券公司_深次新股[399975.SZ_399678.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报呈现良好态势，未来可期。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931469.CSI | 86% | 0 | 2143.89 |
| 931840.CSI | 81% | 0.8 | 1393.83 |
| 总资产: 563万元 | 总盈亏: 463万元 | 市值: 62万元 | 可用资金: 501万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.13 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2143.89,1393.83] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 85.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 76.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1.55 | 81.34% | 0.8 | 买 931840.CSI |
| 2025-03-24 | 9.70 | 85.96% | 0.0 | 清仓 931469.CSI |
| 2025-03-21 | 1.55 | 80.47% | 0.6 | 买 931840.CSI |
| 2025-03-21 | 9.70 | 85.96% | 0.0 | 清仓 931469.CSI |
| 2025-03-20 | 1.55 | 80.47% | 0.0 | 清仓 931840.CSI |
| 2025-03-20 | 9.70 | 85.96% | 0.0 | 清仓 931469.CSI |
| 2025-03-19 | 1.55 | 80.47% | 0.0 | 清仓 931840.CSI |
| 2025-03-19 | 9.70 | 85.96% | 0.0 | 清仓 931469.CSI |
| 2025-03-18 | 1.54 | 79.94% | 0.2 | 买 931840.CSI |
| 2025-03-18 | 9.79 | 86.40% | 0.4 | 买 931469.CSI |
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