微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95520.html中证800证保_380信息[399966.SZ_000111.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399966.SZ | 84% | 0.8 | 5794.93 |
| 000111.SH | 79% | 0.7 | 8243.09 |
| 总资产: 17232500万元 | 总盈亏: 17232400万元 | 市值: 13154415万元 | 可用资金: 4078065万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.17 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.55 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.2,90.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 90411400.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 66.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 218337.00 | 83.59% | 0.8 | 买 399966.SZ |
| 2025-03-26 | 126313.00 | 78.69% | 0.7 | 买 000111.SH |
| 2025-03-25 | 218414.00 | 83.59% | 0.2 | 买 399966.SZ |
| 2025-03-25 | 126087.00 | 78.68% | 0.5 | 买 000111.SH |
| 2025-03-24 | 219270.00 | 83.63% | 1.0 | 买 399966.SZ |
| 2025-03-24 | 127766.00 | 78.79% | 0.8 | 买 000111.SH |
| 2025-03-21 | 218966.00 | 83.62% | 0.9 | 买 399966.SZ |
| 2025-03-21 | 127708.00 | 78.79% | 0.7 | 买 000111.SH |
| 2025-03-20 | 218966.00 | 83.62% | 0.0 | 清仓 399966.SZ |
| 2025-03-20 | 127708.00 | 78.79% | 0.0 | 清仓 000111.SH |
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