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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000685.SH | 85% | 0.8 | 1736.91 |
| 总资产: 2512万元 | 总盈亏: 2412万元 | 市值: 2010万元 | 可用资金: 502万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 25.12 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1736.91] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 85.46 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 192.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 25.12 | 85.46% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-20 | 25.54 | 86.05% | 0.6 | 买 000685.SH |
| 2025-03-19 | 25.72 | 86.30% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-18 | 26.05 | 86.75% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-17 | 25.92 | 86.58% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-14 | 26.02 | 86.72% | 1.0 | 买 000685.SH |
| 2025-03-13 | 25.58 | 86.10% | 1.0 | 买 000685.SH |
| 2025-03-12 | 25.58 | 86.10% | 0.0 | 清仓 000685.SH |
| 2025-03-11 | 25.58 | 86.10% | 0.0 | 清仓 000685.SH |
| 2025-03-10 | 25.58 | 86.10% | 0.0 | 清仓 000685.SH |
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