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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报呈现良好态势，未来可期，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127043.SZ | 59% | 0 | 133.8 |
| 总资产: 504万元 | 总盈亏: 404万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 504万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.04 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.74 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [133.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 58.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 140.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 5.04 | 60.21% | 0.4 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-26 | 5.04 | 60.18% | 0.2 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-25 | 5.02 | 59.95% | 0.8 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-24 | 5.02 | 59.95% | 0.0 | 清仓 127043.SZ |
| 2025-02-21 | 5.03 | 60.12% | 0.6 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-20 | 5.02 | 59.99% | 0.4 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-19 | 5.02 | 59.99% | 0.0 | 清仓 127043.SZ |
| 2025-02-18 | 5.01 | 59.91% | 0.2 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-17 | 5.02 | 59.99% | 0.2 | 买 127043.SZ |
| 2025-02-14 | 5.03 | 60.10% | 0.8 | 买 127043.SZ |
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