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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001229.SZ | 151% | 0.3 | 33.81 |
| 001300.SZ | 133% | 0.4 | 12.16 |
| 总资产: 955万元 | 总盈亏: 855万元 | 市值: 326万元 | 可用资金: 630万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 9.55 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [33.81,12.16] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 151.35 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 99.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 32.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 7.84 | 133.40% | 0.4 | 买 001300.SZ |
| 2025-03-24 | 11.26 | 151.35% | 0.3 | 买 001229.SZ |
| 2025-03-21 | 8.01 | 135.39% | 0.6 | 买 001300.SZ |
| 2025-03-21 | 11.30 | 151.63% | 0.1 | 买 001229.SZ |
| 2025-03-20 | 8.03 | 135.72% | 0.6 | 买 001300.SZ |
| 2025-03-20 | 11.33 | 151.87% | 0.2 | 买 001229.SZ |
| 2025-03-19 | 8.01 | 135.47% | 0.4 | 买 001300.SZ |
| 2025-03-19 | 11.33 | 151.87% | 0.0 | 清仓 001229.SZ |
| 2025-03-18 | 8.01 | 135.47% | 0.0 | 清仓 001300.SZ |
| 2025-03-18 | 11.38 | 152.30% | 0.3 | 买 001229.SZ |
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