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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报增长稳定，市场竞争力强，夏普比率表现出众，引领投资行业新的风尚。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128136.SZ | 21% | 0.4 | 118.7 |
| 128117.SZ | 37% | 0.7 | 136.2 |
| 总资产: 331万元 | 总盈亏: 231万元 | 市值: 197万元 | 可用资金: 133万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [118.7,136.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 21.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 32.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2.29 | 21.55% | 1.0 | 买 128136.SZ |
| 2025-02-27 | 4.14 | 36.10% | 0.7 | 买 128117.SZ |
| 2025-02-26 | 2.29 | 21.60% | 0.6 | 买 128136.SZ |
| 2025-02-26 | 4.17 | 36.31% | 0.8 | 买 128117.SZ |
| 2025-02-25 | 2.30 | 21.67% | 0.8 | 买 128136.SZ |
| 2025-02-25 | 4.15 | 36.17% | 1.0 | 买 128117.SZ |
| 2025-02-24 | 2.28 | 21.47% | 0.8 | 买 128136.SZ |
| 2025-02-24 | 4.08 | 35.66% | 1.0 | 买 128117.SZ |
| 2025-02-21 | 2.28 | 21.47% | 0.0 | 清仓 128136.SZ |
| 2025-02-21 | 4.16 | 36.26% | 1.0 | 买 128117.SZ |
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