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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报持续创新高，投资正当时，夏普比率优秀水平，彰显策略的强大效能。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123056.SZ,128131.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10009103.SH | -99% | 0.2 | 1.0037 |
| L2506-C-7400.DCE | -100% | -0.1 | 284.5 |
| 总资产: 83万元 | 总盈亏: -17万元 | 市值: 13万元 | 可用资金: 70万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4008,76740] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 35.27 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 58.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.91 | -99.42% | 0.2 | 买 10009103.SH |
| 2025-04-02 | 0.76 | -100.00% | 0.2 | 买 L2506-C-7400.DCE |
| 2025-04-02 | 0.90 | -99.60% | 0.1 | 买 10009103.SH |
| 2025-04-01 | 1.00 | 1.89% | -1.0 | 卖 L2506-C-7400.DCE |
| 2025-04-01 | 0.91 | -99.22% | 0.7 | 买 10009103.SH |
| 2025-03-31 | 0.91 | -99.21% | -0.3 | 卖 10009103.SH |
| 2025-03-28 | 1.01 | 56.80% | -1.0 | 卖 10009103.SH |
| 2025-03-27 | 1.00 | 0.00% | -0.2 | 卖 10009103.SH |
| 2025-03-26 | 1.00 | 0.00% | -0.2 | 卖 L2506-C-7400.DCE |
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