微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/92298.html原油期权2505C490_上证50指数期权2505认购2425[SC2505C490.INE_HO2505-C-2425.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008821.SH | 209289% | 0.2 | 0.0478 |
| SC2505P650.INE | 7082% | -0.6 | 118.7 |
| 总资产: 241万元 | 总盈亏: 141万元 | 市值: 79万元 | 可用资金: 163万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0478,118.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 209289.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 6.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.30 | 209289.00% | 0.2 | 买 10008821.SH |
| 2025-03-20 | 2.58 | 42673.40% | 1.0 | 买 10008821.SH |
| 2025-03-19 | 2.49 | 34430.80% | 0.6 | 买 10008821.SH |
| 2025-03-18 | 2.48 | 33220.70% | -0.4 | 卖 10008821.SH |
| 2025-03-17 | 1.03 | 30.48% | -0.6 | 卖 SC2505P650.INE |
| 2025-03-17 | 2.49 | 34050.80% | 0.2 | 买 10008821.SH |
| 2025-03-14 | 2.49 | 34539.40% | -0.2 | 卖 10008821.SH |
| 2025-03-13 | 2.49 | 34539.40% | 0.0 | 清仓 10008821.SH |
| 2025-03-12 | 2.41 | 27559.60% | 0.4 | 买 10008821.SH |
| 2025-03-11 | 2.41 | 27727.70% | -0.2 | 卖 10008821.SH |
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