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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的持续增长，为投资的可持续发展提供了坚实保障，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 930604.CSI | 82% | 0.4 | 10719.2 |
| 931580.CSI | 78% | 0.3 | 700.086 |
| 总资产: 430万元 | 总盈亏: 330万元 | 市值: 137万元 | 可用资金: 293万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [10719.2,700.086] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 82.08 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 53.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 7.05 | 78.27% | 0.3 | 买 931580.CSI |
| 2025-03-21 | 1.55 | 82.08% | 0.4 | 清仓 930604.CSI |
| 2025-03-20 | 7.06 | 78.38% | 0.1 | 买 931580.CSI |
| 2025-03-20 | 1.56 | 84.07% | 0.4 | 清仓 930604.CSI |
| 2025-03-19 | 7.16 | 79.06% | 0.6 | 买 931580.CSI |
| 2025-03-19 | 1.56 | 84.07% | 0.0 | 清仓 930604.CSI |
| 2025-03-18 | 7.18 | 79.28% | 0.4 | 买 931580.CSI |
| 2025-03-18 | 1.56 | 84.78% | 0.6 | 清仓 930604.CSI |
| 2025-03-17 | 7.16 | 79.13% | 0.2 | 买 931580.CSI |
| 2025-03-17 | 1.53 | 79.84% | 0.6 | 清仓 930604.CSI |
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