微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/90630.html原油期权2505C630_豆二期权2509认购3400[SC2505C630.INE_B2509-C-3400.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008818.SH | 760419% | 0.8 | 0.1354 |
| SC2505P600.INE | 28999% | -0.6 | 64.75 |
| 总资产: 320万元 | 总盈亏: 220万元 | 市值: 237万元 | 可用资金: 84万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.20 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.08 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.1354,64.75] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 760419.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 18.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 7.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.95 | 28999.10% | -0.6 | 卖 SC2505P600.INE |
| 2025-03-25 | 4.45 | 760419.00% | 0.8 | 买 10008818.SH |
| 2025-03-24 | 4.52 | 826550.00% | 1.0 | 买 10008818.SH |
| 2025-03-21 | 1.88 | 21376.60% | -0.6 | 卖 SC2505P600.INE |
| 2025-03-21 | 4.56 | 882082.00% | 1.0 | 买 10008818.SH |
| 2025-03-20 | 1.78 | 13010.90% | -0.8 | 卖 SC2505P600.INE |
| 2025-03-20 | 3.83 | 308926.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-19 | 1.61 | 5608.92% | -0.8 | 卖 SC2505P600.INE |
| 2025-03-19 | 3.48 | 173618.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-18 | 3.56 | 197613.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
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