微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78437.html上证50指数期权2505认沽2450_上证50指数期权2506认沽2350[HO2505-P-2450.CFX_HO2506-P-2350.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399238.SZ | 71% | 0.1 | 1468.12 |
| 399652.SZ | 78% | 0 | 3310.4 |
| 总资产: 16586488万元 | 总盈亏: 16586388万元 | 市值: 1645140万元 | 可用资金: 14941348万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 165864.88 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.66 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1468.12,3310.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.79 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1558330.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 30 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2701.75 | 77.79% | 0.0 | 清仓 399652.SZ |
| 2025-03-21 | 329028.00 | 70.79% | 0.1 | 买 399238.SZ |
| 2025-03-20 | 2701.75 | 77.79% | 0.0 | 清仓 399652.SZ |
| 2025-03-20 | 323784.00 | 70.67% | 0.7 | 买 399238.SZ |
| 2025-03-19 | 2705.50 | 77.81% | 0.2 | 买 399652.SZ |
| 2025-03-19 | 323784.00 | 70.67% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
| 2025-03-18 | 2705.50 | 77.81% | 0.0 | 清仓 399652.SZ |
| 2025-03-18 | 323784.00 | 70.67% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
| 2025-03-17 | 2701.42 | 77.79% | 0.4 | 买 399652.SZ |
| 2025-03-17 | 323784.00 | 70.67% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
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