微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/71333.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.30_华泰柏瑞沪深300ETF期权2509认购4.20[10008018.SH_10008818.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报稳定增长，令人安心持有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931456.CSI | 69% | 0.6 | 1240.63 |
| 899050.BJ | 124% | 0.8 | 1317.92 |
| 总资产: 384万元 | 总盈亏: 284万元 | 市值: 292万元 | 可用资金: 92万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1240.63,1317.92] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 69.25 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 44.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1.47 | 69.25% | 0.6 | 买 931456.CSI |
| 2025-03-24 | 6.21 | 124.03% | 0.8 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-21 | 1.47 | 69.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-21 | 6.21 | 124.03% | 0.0 | 清仓 899050.BJ |
| 2025-03-20 | 1.47 | 69.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-20 | 6.26 | 124.87% | 0.2 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-19 | 1.47 | 69.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-19 | 6.29 | 125.41% | 0.2 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-18 | 1.47 | 69.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-18 | 6.44 | 127.72% | 0.8 | 买 899050.BJ |
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