微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/68299.html地产指数_汽车零部件[399241.SZ_931230.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113565.SH | 58% | 0.2 | 119.096 |
| 113563.SH | 26% | 0 | 111.187 |
| 总资产: 665万元 | 总盈亏: 565万元 | 市值: 100万元 | 可用资金: 565万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [119.096,111.187] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 58.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 102.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 10.05 | 59.28% | 1.0 | 买 113565.SH |
| 2025-02-27 | 3.29 | 26.78% | 0.0 | 清仓 113563.SH |
| 2025-02-26 | 9.77 | 58.39% | 1.0 | 买 113565.SH |
| 2025-02-26 | 3.29 | 26.78% | 0.0 | 清仓 113563.SH |
| 2025-02-25 | 9.69 | 58.12% | 1.0 | 买 113565.SH |
| 2025-02-25 | 3.30 | 26.85% | 0.4 | 买 113563.SH |
| 2025-02-24 | 9.61 | 57.87% | 1.0 | 买 113565.SH |
| 2025-02-24 | 3.30 | 26.85% | 0.0 | 清仓 113563.SH |
| 2025-02-21 | 9.59 | 57.78% | 0.8 | 买 113565.SH |
| 2025-02-21 | 3.30 | 26.86% | 0.6 | 买 113563.SH |
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