微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/67491.html嘉实中证500ETF期权2504认沽2.30_上证50指数期权2503认沽2200[90005212.SZ_HO2503-P-2200.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定的年化收益率增长，为投资者带来了持续的财富增值，累计回报在行业中名列前茅，值得信赖。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90005212.SZ,HO2503-P-2200.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 110074.SH | 113% | 1 | 216.329 |
| 123112.SZ | 59% | 1 | 127.179 |
| 总资产: 1868万元 | 总盈亏: 1768万元 | 市值: 1868万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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感谢作者详细解读！我主要做50ETF期权，发现这个...
作为程序员出身，特别欣赏这个策略的算法透明度。不像...
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 18.68 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.75 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [216.329,127.179] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 113.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 236.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 6.27 | 59.17% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-04-03 | 31.10 | 113.41% | 1.0 | 买 110074.SH |
| 2025-04-02 | 6.31 | 59.46% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-04-02 | 32.06 | 114.85% | 1.0 | 买 110074.SH |
| 2025-04-01 | 6.30 | 59.41% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-04-01 | 32.06 | 114.84% | 1.0 | 买 110074.SH |
| 2025-03-31 | 6.31 | 59.43% | 0.2 | 买 123112.SZ |
| 2025-03-31 | 31.69 | 114.29% | 0.4 | 买 110074.SH |
| 2025-03-28 | 6.37 | 59.82% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-03-28 | 31.63 | 114.20% | 0.6 | 买 110074.SH |
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感谢作者详细解读！我主要做50ETF期权，发现这个策略对隐含波动率的拐点判断特别准。不过要注意，在重大事件（如美联储议息）前最好手动降低仓位，AI对突发消息的反应还需要优化。总体来说是非常有价值的交易助手！