微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/64713.html酒ETF_电池ETF[512690.SH_159755.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳步提高，投资效果显著，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：512690.SH,159755.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| A2505.DCE | 53% | -0.4 | 3979 |
| T2509.CFX | 12% | 0 | 108.61 |
| 总资产: 124万元 | 总盈亏: 24万元 | 市值: 29万元 | 可用资金: 95万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.93 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3979,108.61] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 53.26 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 58.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.03 | 12.19% | 0.0 | 清仓 T2509.CFX |
| 2025-04-03 | 1.45 | 53.26% | -0.4 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-04-02 | 1.03 | 11.43% | 0.4 | 买 T2509.CFX |
| 2025-04-02 | 1.45 | 53.59% | -0.3 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-04-01 | 1.03 | 12.30% | -0.9 | 卖 T2509.CFX |
| 2025-04-01 | 1.48 | 56.69% | -1.0 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-31 | 1.04 | 12.44% | 0.4 | 买 T2509.CFX |
| 2025-03-31 | 1.49 | 57.61% | 1.0 | 买 A2505.DCE |
| 2025-03-28 | 1.04 | 12.41% | -0.4 | 卖 T2509.CFX |
| 2025-03-28 | 1.49 | 57.61% | 0.0 | 清仓 A2505.DCE |
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