微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57889.html中证国防_300地产[399973.SZ_000952.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报可观且可靠，投资首选，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SP2601.SHF | 51% | -0.2 | 5956 |
| AL2508.SHF | 32% | 0.8 | 20700 |
| 总资产: 113万元 | 总盈亏: 13万元 | 市值: 58万元 | 可用资金: 55万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.02 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5956,20700] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 50.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 36.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 60.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.08 | 50.63% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-24 | 1.08 | 50.63% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-21 | 1.08 | 50.63% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-20 | 1.06 | 34.94% | -1.0 | 卖 SP2601.SHF |
| 2025-03-19 | 1.05 | 32.75% | 0.4 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-18 | 1.05 | 32.75% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-17 | 1.05 | 28.76% | -0.6 | 卖 SP2601.SHF |
| 2025-03-14 | 1.04 | 26.26% | -0.8 | 卖 SP2601.SHF |
| 2025-03-13 | 1.04 | 23.96% | 0.4 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-12 | 1.03 | 18.26% | -1.0 | 卖 SP2601.SHF |
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