点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57037.html信息安全ETF_稀有金属ETF基金[562920.SH_159671.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报较高，超越市场基准。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128070.SZ | 82% | 0.8 | 118.86 |
| 113589.SH | 52% | 0 | 215.209 |
| 总资产: 1846万元 | 总盈亏: 1746万元 | 市值: 1192万元 | 可用资金: 654万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 18.46 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.67 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [118.86,215.209] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 81.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 165.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 31 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 30.24 | 83.71% | 0.6 | 买 128070.SZ |
| 2025-02-27 | 7.12 | 52.93% | 0.0 | 清仓 113589.SH |
| 2025-02-26 | 30.24 | 83.71% | 0.0 | 清仓 128070.SZ |
| 2025-02-26 | 7.12 | 52.93% | 0.0 | 清仓 113589.SH |
| 2025-02-25 | 30.24 | 83.71% | 0.0 | 清仓 128070.SZ |
| 2025-02-25 | 7.14 | 52.99% | 0.6 | 买 113589.SH |
| 2025-02-24 | 30.24 | 83.71% | 0.0 | 清仓 128070.SZ |
| 2025-02-24 | 7.14 | 52.99% | 0.0 | 清仓 113589.SH |
| 2025-02-21 | 30.24 | 83.71% | 0.0 | 清仓 128070.SZ |
| 2025-02-21 | 7.14 | 52.99% | 0.0 | 清仓 113589.SH |
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