点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/53096.html信创ETF富国_港股国企ETF[159538.SZ_513810.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300560.SZ | 193% | 0.8 | 14.16 |
| 002634.SZ | 140% | 0.3 | 3.62 |
| 总资产: 6067948万元 | 总盈亏: 6067848万元 | 市值: 2027238万元 | 可用资金: 4040714万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 60679.47 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.49 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.16,3.62] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 193.09 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 516581.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 113085.00 | 139.71% | 0.3 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-21 | 8273.95 | 193.09% | 0.8 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-21 | 113085.00 | 139.71% | 0.0 | 清仓 002634.SZ |
| 2025-03-20 | 8377.16 | 193.53% | 0.4 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-20 | 113802.00 | 139.82% | 0.2 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-19 | 8390.83 | 193.58% | 0.2 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-19 | 111996.00 | 139.53% | 0.4 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-18 | 8390.83 | 193.58% | 0.0 | 清仓 300560.SZ |
| 2025-03-18 | 112249.00 | 139.57% | 0.3 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-17 | 8390.83 | 193.58% | 0.0 | 清仓 300560.SZ |
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