微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/50582.html港股互联网ETF_恒生科技ETF龙头[159568.SZ_513380.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2508.GFE | 154% | 0.1 | 77400 |
| LC.GFE | 353% | 0.3 | 75540 |
| 总资产: 689万元 | 总盈亏: 589万元 | 市值: 190万元 | 可用资金: 500万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.89 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.64 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [77400,75540] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 153.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 109.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.71 | 153.59% | 0.1 | 清仓 LC2508.GFE |
| 2025-03-14 | 12.07 | 352.76% | 0.3 | 清仓 LC.GFE |
| 2025-03-13 | 1.71 | 153.09% | 0.4 | 清仓 LC2508.GFE |
| 2025-03-13 | 12.07 | 352.69% | 0.1 | 清仓 LC.GFE |
| 2025-03-12 | 1.72 | 154.68% | 1.0 | 清仓 LC2508.GFE |
| 2025-03-12 | 12.10 | 353.35% | 0.7 | 买 LC.GFE |
| 2025-03-11 | 1.71 | 152.71% | -0.8 | 清仓 LC2508.GFE |
| 2025-03-11 | 12.06 | 352.44% | -0.7 | 卖 LC.GFE |
| 2025-03-10 | 1.71 | 151.99% | 0.8 | 清仓 LC2508.GFE |
| 2025-03-10 | 12.05 | 352.37% | 0.1 | 清仓 LC.GFE |
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