微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/49149.html机器人ETF易方达_中证2000ETF富国[159530.SZ_563200.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HC2510.SHF | 82% | -0.8 | 3421 |
| PSL.GFE | 79% | 0.6 | 43770 |
| 总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 86万元 | 可用资金: 36万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.97 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3421,43770] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 81.75 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 30.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.30 | 81.75% | -0.8 | 卖 HC2510.SHF |
| 2025-03-24 | 1.30 | 81.63% | -0.2 | 清仓 HC2510.SHF |
| 2025-03-21 | 1.29 | 77.96% | 0.8 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-20 | 1.29 | 78.39% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-19 | 1.29 | 77.96% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-18 | 1.29 | 78.42% | 0.2 | 清仓 HC2510.SHF |
| 2025-03-17 | 1.29 | 77.66% | -0.4 | 卖 HC2510.SHF |
| 2025-03-14 | 1.13 | 78.68% | 0.6 | 清仓 PSL.GFE |
| 2025-03-14 | 1.27 | 73.94% | -0.6 | 卖 HC2510.SHF |
| 2025-03-13 | 1.27 | 73.20% | 0.2 | 清仓 HC2510.SHF |
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