微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/38862.html肯特股份_ST智云[301591.SZ_300097.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，远超同类型投资产品，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301591.SZ | 167% | 0 | 43.04 |
| 300097.SZ | 140% | 0.4 | 5.15 |
| 总资产: 18325041万元 | 总盈亏: 18324941万元 | 市值: 7329950万元 | 可用资金: 10995081万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.197,1.365] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 72.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 55.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.83 | 166.64% | 0.0 | 清仓 301591.SZ |
| 2025-03-21 | 366498.00 | 139.66% | 0.4 | 买 300097.SZ |
| 2025-03-20 | 2.83 | 166.64% | 0.0 | 清仓 301591.SZ |
| 2025-03-20 | 366498.00 | 139.66% | 0.0 | 清仓 300097.SZ |
| 2025-03-19 | 2.83 | 166.64% | 0.0 | 清仓 301591.SZ |
| 2025-03-19 | 365365.00 | 139.62% | 0.2 | 买 300097.SZ |
| 2025-03-18 | 2.84 | 167.64% | 0.2 | 买 301591.SZ |
| 2025-03-18 | 365365.00 | 139.62% | 0.0 | 清仓 300097.SZ |
| 2025-03-17 | 2.84 | 167.64% | 0.0 | 清仓 301591.SZ |
| 2025-03-17 | 365365.00 | 139.62% | 0.0 | 清仓 300097.SZ |
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