点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/33668.html新能源车_细分机械[930997.CSI_000812.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率成绩斐然，为投资者带来了令人心动的回报，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| I2511.DCE | 142% | |
|
| SI2601.GFE | 77% | |
|
|
总资产: 121万元 |
总盈亏: 21万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.96 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 141.52 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 36.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
SI2601.GFE |
|
升级VIP解锁 | |
|
I2511.DCE |
| 2025-03-13 | 1.09 | 74.06% | -1.0 | 卖 SI2601.GFE |
| 2025-03-13 | 1.34 | 143.88% | -0.2 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-12 | 1.09 | 75.63% | -1.0 | 卖 SI2601.GFE |
| 2025-03-12 | 1.33 | 139.25% | 0.6 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-11 | 1.08 | 66.54% | -1.0 | 卖 SI2601.GFE |
| 2025-03-11 | 1.33 | 137.13% | -0.6 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-10 | 1.07 | 57.54% | -1.0 | 清仓 SI2601.GFE |
| 2025-03-10 | 1.33 | 137.13% | 0.0 | 清仓 I2511.DCE |
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