微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/33537.html中证800证保_港股通医药CCNY[399966.SZ_930975.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301558.SZ | 134% | 0 | 8.31 |
| 603466.SH | 173% | 0 | 10.69 |
| 总资产: 87369万元 | 总盈亏: 87269万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 87369万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.91 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [214.526,158] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 128.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 94.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1743.81 | 172.86% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-26 | 3.56 | 134.07% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
| 2025-03-25 | 1757.57 | 173.15% | 0.5 | 买 603466.SH |
| 2025-03-25 | 3.53 | 132.71% | 0.8 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-24 | 1715.31 | 172.26% | 0.5 | 买 603466.SH |
| 2025-03-24 | 3.54 | 133.38% | 0.6 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-21 | 1715.31 | 172.26% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-21 | 3.57 | 134.65% | 0.4 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-20 | 1715.93 | 172.27% | 0.1 | 买 603466.SH |
| 2025-03-20 | 3.57 | 134.65% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
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