微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/33065.html中证酒_中证800证保[399987.SZ_399966.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 932087.CSI | 141% | 1 | 838.988 |
| 950162.CSI | 284% | 0.8 | 1319.24 |
| 总资产: 294万元 | 总盈亏: 194万元 | 市值: 270万元 | 可用资金: 24万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.62 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [838.988,1319.24] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 141.06 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 30.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.37 | 284.19% | 0.8 | 买 950162.CSI |
| 2025-03-21 | 3.51 | 141.06% | 1.0 | 买 932087.CSI |
| 2025-03-20 | 2.37 | 284.19% | 0.0 | 清仓 950162.CSI |
| 2025-03-20 | 3.51 | 141.06% | 0.0 | 清仓 932087.CSI |
| 2025-03-19 | 2.38 | 286.93% | 0.9 | 买 950162.CSI |
| 2025-03-19 | 3.54 | 142.32% | 1.0 | 买 932087.CSI |
| 2025-03-18 | 2.39 | 289.36% | 0.3 | 买 950162.CSI |
| 2025-03-18 | 3.58 | 144.31% | 1.0 | 买 932087.CSI |
| 2025-03-17 | 2.38 | 286.89% | 0.5 | 买 950162.CSI |
| 2025-03-17 | 3.56 | 143.27% | 1.0 | 买 932087.CSI |
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