科创生物_CS新能车(CSI)[000683.SH_399976.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
589880.SH | 54% | 0.8 | 1.007 |
159559.SZ | 108% | 0 | 1.293 |
总资产: 177万元 | 总盈亏: 77万元 | 市值: 41万元 | 可用资金: 136万元 | 仓位变化: [-0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.77 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.12 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.8,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1.007,1.293] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 54.22 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 71.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 4.6 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 16.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 78.0 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1.02 | 54.22% | 0.8 | 买 589880.SH |
2025-03-17 | 2.52 | 108.13% | 0.0 | 清仓 159559.SZ |
2025-03-14 | 1.02 | 50.96% | 1.0 | 买 589880.SH |
2025-03-14 | 2.52 | 108.13% | 0.0 | 清仓 159559.SZ |
2025-03-13 | 1.00 | 4.70% | 1.0 | 买 589880.SH |
2025-03-13 | 2.50 | 106.78% | 0.4 | 买 159559.SZ |
2025-03-12 | 1.00 | 4.70% | 0.0 | 清仓 589880.SH |
2025-03-12 | 2.50 | 106.78% | 0.0 | 清仓 159559.SZ |
2025-03-11 | 1.00 | 4.70% | 0.0 | 清仓 589880.SH |
2025-03-11 | 2.51 | 106.93% | 0.2 | 买 159559.SZ |
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