点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/25558.html鼎越LOF_储能电池50ETF[167002.SZ_159305.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301313.SZ | 206% | 0.6 | 23.64 |
| 300389.SZ | 150% | 0 | 11.58 |
| 总资产: 867152万元 | 总盈亏: 867052万元 | 市值: 478万元 | 可用资金: 866674万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8671.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.85 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [23.64,11.58] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 206.16 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 72518.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 15.93 | 206.16% | 0.6 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-21 | 17327.10 | 150.17% | 0.0 | 清仓 300389.SZ |
| 2025-03-20 | 16.15 | 207.90% | 0.6 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-20 | 17611.20 | 150.55% | 0.6 | 买 300389.SZ |
| 2025-03-19 | 16.24 | 208.56% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-19 | 17611.20 | 150.55% | 0.0 | 清仓 300389.SZ |
| 2025-03-18 | 16.23 | 208.47% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-18 | 17669.70 | 150.63% | 0.2 | 买 300389.SZ |
| 2025-03-17 | 16.22 | 208.39% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-17 | 17652.10 | 150.61% | 0.4 | 买 300389.SZ |
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