点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/24828.html科创板100ETF_恒生医疗ETF基金[588120.SH_159303.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588120.SH | 107% | |
|
| 159303.SZ | 125% | |
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|
总资产: 237万元 |
总盈亏: 137万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.83 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.59 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [34.75] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 143.71 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 86.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 14 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
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588120.SH |
|
升级VIP解锁 | |
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159303.SZ |
| 2025-03-13 | 2.96 | 106.36% | 0.1 | 买 588120.SH |
| 2025-03-13 | 1.72 | 114.49% | 0.7 | 买 159303.SZ |
| 2025-03-12 | 2.97 | 107.04% | 0.2 | 买 588120.SH |
| 2025-03-12 | 1.72 | 114.83% | 0.1 | 买 159303.SZ |
| 2025-03-11 | 2.98 | 107.36% | 0.4 | 买 588120.SH |
| 2025-03-11 | 1.73 | 115.12% | 0.6 | 买 159303.SZ |
| 2025-03-10 | 2.98 | 107.30% | 0.4 | 买 588120.SH |
| 2025-03-10 | 1.72 | 114.95% | 0.7 | 买 159303.SZ |
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