点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/23926.html数据ETF_半导体设备ETF基金[159527.SZ_159327.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了投资者的广泛信赖，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301168.SZ | 179% | 0 | 29.32 |
| 001322.SZ | 118% | 0.4 | 8.28 |
| 总资产: 1799万元 | 总盈亏: 1699万元 | 市值: 131万元 | 可用资金: 1668万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 17.99 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.55 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [29.32,8.28] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 179.24 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 223.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 29.42 | 179.24% | 0.0 | 清仓 301168.SZ |
| 2025-03-26 | 6.56 | 117.75% | 0.4 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-25 | 28.93 | 177.83% | 0.6 | 买 301168.SZ |
| 2025-03-25 | 6.54 | 117.56% | 0.6 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-24 | 28.86 | 177.61% | 0.4 | 买 301168.SZ |
| 2025-03-24 | 6.56 | 117.82% | 0.6 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-21 | 28.86 | 177.61% | 0.0 | 清仓 301168.SZ |
| 2025-03-21 | 6.58 | 118.01% | 0.2 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-20 | 28.86 | 177.61% | 0.0 | 清仓 301168.SZ |
| 2025-03-20 | 6.58 | 118.03% | 0.2 | 买 001322.SZ |
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