微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/20431.html游戏ETF_黄金股ETF[516010.SH_159562.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| USDCHF.FXCM | 48% | -0.6 | 0.88296 |
| GBPUSD.FXCM | 43% | 0.2 | 1.29411 |
| 总资产: 753913万元 | 总盈亏: 753813万元 | 市值: 366575万元 | 可用资金: 387336万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7539.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.85 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.88296,1.29411] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 48.32 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 267545.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 10789.70 | 48.32% | -0.6 | 卖 USDCHF.FXCM |
| 2025-03-25 | 4288.55 | 42.63% | 0.2 | 买 GBPUSD.FXCM |
| 2025-03-24 | 10793.10 | 48.32% | -0.8 | 卖 USDCHF.FXCM |
| 2025-03-24 | 4289.02 | 42.63% | 0.4 | 买 GBPUSD.FXCM |
| 2025-03-23 | 10792.20 | 48.32% | -1.0 | 卖 USDCHF.FXCM |
| 2025-03-23 | 4289.21 | 42.63% | 0.4 | 买 GBPUSD.FXCM |
| 2025-03-22 | 10796.00 | 48.33% | -0.6 | 卖 USDCHF.FXCM |
| 2025-03-22 | 4285.67 | 42.62% | 0.4 | 买 GBPUSD.FXCM |
| 2025-03-20 | 10796.00 | 48.33% | 0.0 | 清仓 USDCHF.FXCM |
| 2025-03-20 | 4288.42 | 42.63% | 0.4 | 买 GBPUSD.FXCM |
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