微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/149244.html嘉实沪深300ETF期权2506认购4.10_硅铁期权2509认沽5200[90005352.SZ_SF509P5200.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报丰厚且持久，值得长期拥有。 |
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合约代码：90005352.SZ,SF509P5200.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005352.SZ | 84543100% | -0.2 | 0.0439 |
| SF509P5200.ZCE | 248386% | 0 | 14 |
| 总资产: 170万元 | 总盈亏: 70万元 | 市值: 17万元 | 可用资金: 153万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 158614.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.62 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [44.2,5.58] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 97.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 769489.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 91.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 1.71 | 248386.00% | 0.0 | 清仓 SF509P5200.ZCE |
| 2025-04-14 | 1.69 | 84543100.00% | -0.2 | 卖 90005352.SZ |
| 2025-04-11 | 1.60 | 21710600.00% | -0.6 | 卖 90005352.SZ |
| 2025-04-10 | 1.60 | 21710600.00% | 0.0 | 清仓 90005352.SZ |
| 2025-04-09 | 1.71 | 248386.00% | 0.3 | 清仓 SF509P5200.ZCE |
| 2025-04-09 | 1.57 | 13077000.00% | 0.2 | 买 90005352.SZ |
| 2025-04-08 | 1.71 | 248386.00% | -0.1 | 清仓 SF509P5200.ZCE |
| 2025-04-08 | 1.78 | 338722000.00% | -1.0 | 卖 90005352.SZ |
| 2025-04-07 | 1.40 | 647459.00% | -1.0 | 卖 90005352.SZ |
| 2025-04-03 | 1.11 | 1580.28% | -0.8 | 卖 90005352.SZ |
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