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点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/1445.html原油期权2505P610[SC2505P610.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报稳定且可观，投资风险较低，夏普比率高，风险调整收益优。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159339.SZ | 40% | 0.8 | 0.992 |
| 总资产: 115万元 | 总盈亏: 15万元 | 市值: 92万元 | 可用资金: 23万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.992] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39.57 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 56.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
159339.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
159339.SZ |
| 2025-03-12 | 1.13 | 35.26% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
| 2025-03-11 | 1.13 | 35.26% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
| 2025-03-10 | 1.13 | 35.26% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
| 2025-03-07 | 1.13 | 35.26% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
| 2025-03-06 | 1.13 | 35.66% | 0.4 | 买 159339.SZ |
| 2025-03-05 | 1.13 | 35.11% | 0.1 | 买 159339.SZ |
| 2025-03-04 | 1.13 | 35.11% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
| 2025-03-03 | 1.13 | 35.11% | 0.0 | 清仓 159339.SZ |
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