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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报持续上扬，投资前景一片大好，夏普比率出色，投资性价比高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：PG2506-C-4850.DCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123100.SZ | 47% | 1 | 115.59 |
| 128097.SZ | 42% | 1 | 112.331 |
| 总资产: 524万元 | 总盈亏: 424万元 | 市值: 524万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [115.59,112.331] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 46.56 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 62.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 5.77 | 41.55% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-04-02 | 4.70 | 46.56% | 1.0 | 买 123100.SZ |
| 2025-04-01 | 5.73 | 41.36% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-04-01 | 4.65 | 46.13% | 1.0 | 买 123100.SZ |
| 2025-03-31 | 5.74 | 41.41% | 0.4 | 买 128097.SZ |
| 2025-03-31 | 4.67 | 46.35% | 0.4 | 买 123100.SZ |
| 2025-03-28 | 5.74 | 41.40% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-03-28 | 4.67 | 46.35% | 0.0 | 清仓 123100.SZ |
| 2025-03-27 | 5.72 | 41.29% | 0.4 | 买 128097.SZ |
| 2025-03-27 | 4.69 | 46.48% | 0.2 | 买 123100.SZ |
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