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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报较高，超越市场基准，稳定且高额的年化收益率，让投资者的财富快速增长。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123240.SZ,123236.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123112.SZ | 59% | 1 | 127.179 |
| 128137.SZ | 39% | 1 | 116.793 |
| 总资产: 525万元 | 总盈亏: 425万元 | 市值: 525万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [127.179,116.793] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 59.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 118.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.23 | 39.39% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-03 | 6.27 | 59.17% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-04-02 | 4.26 | 39.61% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-02 | 6.31 | 59.46% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-04-01 | 4.23 | 39.45% | 1.0 | 买 128137.SZ |
| 2025-04-01 | 6.30 | 59.41% | 1.0 | 买 123112.SZ |
| 2025-03-31 | 4.23 | 39.40% | 0.2 | 买 128137.SZ |
| 2025-03-31 | 6.31 | 59.43% | 0.2 | 买 123112.SZ |
| 2025-03-28 | 4.23 | 39.43% | 0.2 | 买 128137.SZ |
| 2025-03-28 | 6.37 | 59.82% | 1.0 | 买 123112.SZ |
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