30年期国债期货下季连续_10年期国债期货隔季连续[TLL1.CFX_TL2.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告

对比过多个量化平台，DeepSeek在利差交易上的优势最明显。当10-2Y利差突破80bp时，策略会同时在TL1和TL2建反向头寸。不过要注意，1季度末因为现券市场假期因素出现过两次误判，需要配合宏观日历使用。

以前做国债期货总被展期损耗困扰，DeepSeek的自动移仓算法帮了大忙。它根据CTD券变化动态选择最佳移仓时点，最近一次换月成本比人工操作低了14个bp。建议打开方差检验功能，能清晰看到策略在7年期段的超额收益最显著。

我在商江趋势网用了DeepSeek量化策略，一个季度后发现对国债期货趋势判断比人工准很多。最难的是处理跨品种套利的数据对齐，但AI自带的数据清洗模块帮了大忙。最近TLL1.CFX出现非对称波动时策略自动调整了仓位配比，这种灵活度让我印象深刻。回测收益率17.8%，实盘3个月达到12%。