微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/108446.htmlIH2509_CFFEX10年期国债期货[IH2509.CFX_T.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IC2503.CFX | 190% | 0 | 5974 |
| BR2512.SHF | 87% | -0.1 | 13840 |
| 总资产: 160万元 | 总盈亏: 60万元 | 市值: 6万元 | 可用资金: 155万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.60 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.14 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,-0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5974,13840] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 189.70 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 51.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.02 | 189.70% | 0.0 | 清仓 IC2503.CFX |
| 2025-03-20 | 2.00 | 183.84% | -1.0 | 卖 IC2503.CFX |
| 2025-03-19 | 1.99 | 183.24% | -0.2 | 清仓 IC2503.CFX |
| 2025-03-18 | 2.00 | 183.42% | 0.2 | 清仓 IC2503.CFX |
| 2025-03-17 | 2.00 | 185.08% | -0.8 | 卖 IC2503.CFX |
| 2025-03-14 | 2.00 | 184.90% | -0.2 | 清仓 IC2503.CFX |
| 2025-03-13 | 1.98 | 179.44% | 0.6 | 买 IC2503.CFX |
| 2025-03-12 | 1.97 | 177.30% | -0.6 | 卖 IC2503.CFX |
| 2025-03-11 | 1.97 | 177.30% | 0.0 | 清仓 IC2503.CFX |
| 2025-03-10 | 1.97 | 177.30% | 0.0 | 清仓 IC2503.CFX |
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