微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/104116.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽3.70_华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购4.50[10008288.SH_10008957.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报持续创新高，投资正当时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300513.SZ | 148% | 0 | 8.44 |
| 002713.SZ | 152% | 0 | 5.16 |
| 总资产: 1610912万元 | 总盈亏: 1610812万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1610912万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 16109.12 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.40 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8.44,5.16] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 147.77 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 88366.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 30 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 3009.33 | 147.77% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-26 | 29208.90 | 152.44% | 0.0 | 清仓 002713.SZ |
| 2025-03-25 | 3009.33 | 147.77% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-25 | 29792.30 | 152.88% | 0.2 | 买 002713.SZ |
| 2025-03-24 | 3044.04 | 148.09% | 0.8 | 买 300513.SZ |
| 2025-03-24 | 33073.60 | 155.28% | 1.0 | 买 002713.SZ |
| 2025-03-21 | 3044.04 | 148.09% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-21 | 36719.60 | 157.69% | 1.0 | 买 002713.SZ |
| 2025-03-20 | 3044.04 | 148.09% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-20 | 36000.70 | 157.23% | 0.2 | 买 002713.SZ |
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