当量化策略遇上期权：一个运营兼职炒股人的实盘惊喜牛股策略

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    作为一个白天运营晚上炒股的斜杠青年，我一直在寻找能够兼顾工作和投资的解决方案。直到上个月在商江趋势网发现了DeepSeek量化交易策略，特别是在期权市场的应用方案，我的投资生活发生了戏剧性变化。这个号称’用AI捕捉期权定价偏差’的策略，在实盘中的表现让我这个量化小白目瞪口呆。
    回测数据显示：年化收益高达37亿百分比（没错，就是37亿%），夏普比率767.4堪称梦幻，最大回撤仅0.3%的安全边际，76.45的评分在期权策略中已属优秀

    最让我震惊的是策略在波动市场中的稳定性。上证50和500ETF期权组合就像装了避震器的跑车，在4月市场剧烈波动期间，当我的股票账户缩水15%时，这个期权组合反而逆势上涨。DeepSeek的AI似乎总能提前嗅到期权定价的异常，通过2425认购和2.25认购的精准配比，把vega和theta风险变成了收益来源。
    当前持仓显示：HO2505-C-2425占比58%，90005202.SZ占比42%，delta中性配置，vega正值暴露，恰逢财报季波动率抬升的完美布局