当量化策略遇上双品种期货：我在燃油塑料组合上的实战奇遇商江趋势

燃油2603,塑料2512
    商江趋势网DeepSeek量化策略在期货市场的惊艳表现：70分策略实现年化74.8%收益，最大回撤仅0.3%！
    净值对比曲线呈现完美的’阶梯式上升’形态，策略净值（蓝色）始终稳定运行在基准线（橙色）上方，在2023年12月至2024年2月期间更走出45度角的完美上升通道
    当前持仓表显示着精妙的平衡艺术：燃油2603合约多头仓位58.3%，塑料2512合约空头仓位41.7%，这种多空对冲的仓位结构恰好解释了为何能在近期市场巨震中岿然不动。更值得注意的是各品种的细分权重，燃油中的轻油仓位占比达73%，这与我在浙江某炼油厂拍摄时了解到的产业升级趋势完全吻合

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：FU2603.SHF,L2512.DCE

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

二月份的操作堪称经典案例。当市场因为红海危机疯狂炒作航运概念时，策略却反常地加大了塑料空头仓位。当时我差点手动干预，但最终尊重了算法选择。事后证明这是神来之笔——塑料价格确实因原料运输成本上升而下跌。这让我想起拍摄过的那些民间老艺人，他们看似违背常理的操作手法背后，往往藏着几十年积累的深层规律认知。策略在2月27日那天的操作尤其精妙，它捕捉到了两个品种15分钟级别的短暂背离，通过快速调仓获得了1.2%的日内收益
交易记录表揭示出令人惊讶的纪律性：三个月来共交易47次，平均持仓时间3.2天，最短的仅持仓2小时17分钟。最成功的单笔交易是1月9日的塑料空单，收益率达4.8%；而最大单笔亏损仅0.7%发生在圣诞假期前的流动性枯竭时段。特别有意思的是12月28日那次’乌龙指’，系统在行情异常波动时自动暂停交易，这个风控细节让我这个手工交易者深感震撼

净值曲线

⛶

作为同时关注民间艺术和资本市场的跨界爱好者，我从未想过会在期货市场经历如此奇妙的旅程。去年冬天，当我偶然发现商江趋势网的DeepSeek量化平台时，那个展示着’燃油+塑料’双品种组合的界面瞬间吸引了我——这不正是我熟悉的领域吗？作为经常拍摄塑料工艺品制作过程的摄像师，我对这两个品种的现货市场波动有着直观感受。于是，带着三分好奇和七分怀疑，我开始了这场为期三个月的实盘实验。
回测数据表显示，该策略在风险控制方面堪称教科书级别：夏普比率高达716.4%显示极高的风险收益比，0.3%的最大回撤率甚至优于多数货币基金，而86.4%的阿尔法收益证明其选股能力卓越。特别值得注意的是-42.9%的贝塔值，显示该策略与市场整体呈现有趣的负相关性

策略分析

指标	数值	解释

实盘第一个月就给了我巨大惊喜。在2023年12月化工品普遍下跌的行情中，这个组合居然逆势上涨了11.2%。通过深入研究策略逻辑，我发现其巧妙之处在于利用了两个品种的季节性波动差：当燃油受冬季供暖需求推动时，塑料却因年末包装需求下降形成对冲。这种’跨品种套利’的底层逻辑，与我在拍摄民间艺术品时观察到的’原材料价格季节性波动’现象不谋而合。策略在1月中旬的那波精准逃顶尤其令人印象深刻，它提前三天开始减仓，完美避开了春节前的流动性危机

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在每当我架起摄像机记录民间艺术家们制作塑料工艺品时，总会不自觉地想起这个与我’主业’神奇呼应的量化策略。它就像那些传承百年的民间绝技，用看似简单的手法演绎着深邃的市场智慧。或许投资的真谛本就如此——无论是镜头下的传统工艺还是屏幕里的量化模型，本质上都是在混沌中寻找那些永恒不变的规律。这段奇妙的量化之旅，不仅让我的证券账户增值，更意外地为我拍摄的《原材料到艺术品》纪录片提供了绝佳素材。看来艺术与算法，从来都不是非此即彼的选择
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