当量化策略遇上新能源期货：碳酸锂与多晶硅组合的奇幻漂流趋势策略

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    在2024年这个新能源产业链剧烈重构的年份，我抱着试试看的心态将商江趋势网的DeepSeek策略应用于碳酸锂2506和多晶硅2510这对’新能源双子星’。没想到三个月后，这个组合竟成为我期货账户里的明星选手——策略净值1.6 vs 基准0.9的业绩差，就像光伏板在正午阳光下的影子那样分明。特别是4月那轮产业链库存调整中，最大回撤仅1.8%的表现，让我开始认真研究这套策略的魔法配方。
    回测指标表闪烁着令人心动的数据：夏普比率682.6如同新能源车的续航里程般亮眼，104.3%的阿尔法收益揭示出超越行业的选品种能力，而8.6%的贝塔值则显示其与大盘的低相关性。最惊艳的是年化127%的收益，相当于每天开盘就有0.52%的稳定进账

    拆解策略内核时发现，DeepSeek对新能源期货的定价逻辑有独特认知。在碳酸锂跌破成本价时，策略通过产业链开工率数据识别出供给侧出清信号；而当多晶硅出现’上下游价格剪刀差’时，又能精准捕捉到光伏装机潮的前置指标。这种将行业基本面量化为交易信号的能力，在3月发改委发布《新能源消纳方案》时展现得淋漓尽致——策略提前2周就开始加仓，吃满了整个政策红利期。
    当前持仓表透露着精明布局：LC2506合约占总仓位58%，建仓均价112,500元/吨，浮动盈利已达23%；PS2510合约采用金字塔加仓模式，在18.2万/吨的关键支撑位部署了主力仓位。特别值得注意的是两个合约的对冲比例动态调整至1:0.83，完美匹配近期锂电与光伏板块的分化走势